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海龟交易法则的N系数

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海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。

N就是TR(True Range,实际范围)的20日指数移动平均,现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看,N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围,它说明了开盘价的缺口。N同样用构成合约基础的点(points)进行度量。

因为这个公式要用到前个交易日的N值,所以,你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

确定头寸规模的第一步,是确定用根本的市场价格波动性(用其N值定义)表示的价值量波动性。

海龟按照我们所称的单位(Units)建立头寸。单位按大小排列,使1N代表帐户净值的1%。

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